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我國上證綜合指數和深圳成份指數的分析
更新日期:2021-11-23     瀏覽次數:1
核心提示:國內對于股市泡沫的預測,有不同的模型。由于股票市場本身是一個典型的非線性系統,陳國進等學者使用個三區制轉換模型識別中國股市泡沫的非線性特征,

國內對于股市泡沫的預測,有不同的模型。由于股票市場本身是一個典型的非線性系統,陳國進等學者使用—個三區制轉換模型識別中國股市泡沫的非線性特征,刻畫其動態演進過程,并探討了異常交易量和超常收益率對三區制轉換的預測作用。林黎等學者則用均值回復平穩隨機臨界時點模型,該模型將泡沫的檢驗和識別轉化為1)檢測“非線性非平穩的股價序列是否潛含均值回復的平穩臨界時點序列”;2)估計正反饋效應指數和潛在臨界時點.利用它對中國股市2005年中期至2007年后期的投機泡沫實證分析表明,該模型能夠有效的檢驗中國股市泡沫的存在性,并能識別29個行業板塊間泡沫的膨脹強度和穩定性大?。瑫r,模型對于中國股市的泡沫破滅也有良好的預警效果。

2018-06-29中國股市泡沫風險的監測
內容提要:本文基于廣義上確界右尾ADF檢驗(GSADF)研究中國的股市泡沫問題,并根據倒向上確界右尾ADF檢驗方法(BSADF)估計中國股市泡沫產生和破滅的...
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